Портфельная grid-стратегия на положительных свопах Hashyra

Общая концепция

Стратегия представляет собой портфельную алгоритмическую модель управления позициями на рынке Forex. В её основе — диверсифицированный набор валютных пар, по которым позиции удерживаются с использованием сеточного распределения ордеров. Логика ближе к модели удержания портфеля, чем к активному внутридневному трейдингу: акцент делается на управлении совокупной нагрузкой на депозит и контроле риска портфеля в целом, а не на отдельных сделках.

• диверсификация по валютным парам
• отбор инструментов с положительным свопом
• сеточное распределение ордеров с уникальным алгоритмом входов
• алгоритмическое управление открытием/закрытием и контролем нагрузки

Портфель инструментов

Стратегия работает с портфелем из 21 валютной пары. Инструменты подобраны так, чтобы удерживаемые позиции имели положительный своп — то есть за перенос позиции через ночь начислялась (а не списывалась) плата за разницу процентных ставок. Своп в этом случае выступает дополнительным источником результата при длительном удержании позиций, помимо ценового движения.

Механика сеточного распределения

Позиции по каждому инструменту открываются сеткой ордеров с шагом, определяемым алгоритмическим модулем. При движении цены против начальной позиции докупаются дополнительные ордера на более выгодных уровнях, формируя усреднённую позицию по инструменту.

• открытие и закрытие ордеров в рамках сетки
• контроль совокупной нагрузки на депозит
• отслеживание общего риска портфеля

Управление риском

Основной параметр, определяющий риск, — торговая нагрузка (объём позиций относительно депозита). Она задаётся при подключении и может изменяться в процессе работы. Совокупный риск портфеля контролируется на уровне всей корзины инструментов, а не отдельных сделок. Диверсификация по 21 паре снижает зависимость результата от поведения одной валюты.